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《期货量化交易系统的构建》
时间:2018-06-05 14:57 来源:期货入门网 作者:admin 点击: 次
《期货量化交易系统的构建》
作者简介：
田志超（网名慢游潜行），混迹股市、期货、汇市十余载，摸爬滚打，不断践行，终在量化交易中有所浅得。现主要从事自有资金期货量化交易，专注于交易策略的测试、开发和试用，以及风险评估、资产管理和对冲基金的日常管理工作。
内容简介：
《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化，以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题，通过综合测试，构建了一个完整的期货量化交易系统，从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个期货品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题，同时将交易系统运用到实战，并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新，从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估期货交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算，以及使用VaH来控制账户风险等，很后形成明确的交易规则，这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值。全书内容契合实际，力求实用，正面实战。
书本目录：
●序言
●XX章交易系统和开发过程
●1.1系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统
●1.2投资市场的基本理论
●1.3期货交易系统
●1.4量化交易
●1.5交易系统开发流程
●1.6总结
●第二章交易策略初步测试比较
●2.1声明
●2.2交易策略及量化
●2.3交易策略的参考标准
●2.4选择测试的交易策略
●2.5性能对比的指标说明
●2.6流行交易策略测试对比
●2.7总结
●第三章双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试
●3.1性能概要
●3.2交易分析
●3.3交易明细
●......
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