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自己的交易是否具备稳定盈利的能力？
时间:2019-07-22 10:57 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
自己的交易是否具备稳定盈利的能力？
在上一篇文章《探讨：交易到什么阶段，才能辞掉工作呢？》，最后提到：
“以前有些朋友、客户，最近半年或是最近一年挣钱了，然后就选择自己干了，有的成立工作室，有的还注册了公司，但实际情况都不理想，都在苦苦挣扎着。从职业角度看，交易到哪个阶段、哪种水平、有多大的资金才算是成功呢？或者说才具备单干的条件呢？ 是否有这样一个普适的标准呢”
我们提出了一个探讨问题：交易到什么阶段，才能辞掉工作。当然参与回答的人不少，非常感谢大家的积极讨论。
应该说，交易想要辞掉工作全职干，是要求很高的，需要同时满足多个条件，其中大家都提到，至少交易要能稳定盈利，这是前提条件。但是问题是，怎么才能表明自己具有稳定盈利的能力么？靠一两年的实战业绩，盈利了就说明自己有盈利的能力，可以辞职么？肯定不行的，因为关于这个问题，是比较深和有价值的一个点，所以本篇专门对这个问题做深入的剖析，剖析完之后，才容易回答“交易到什么阶段，才能辞掉工作”的问题。
具体如下：
第一、一两年通过交易赚钱了，就能证明自己具备交易盈利的能力吗？
一两年赚钱了，绝非就能说明自己的交易具备盈利的能力了，这个绝对不是，因为很可能这一两年内，恰好市场有行情，例如在股市牛市中，是不是个人，无论是新手，还是老手，无论是大妈，还是小孩子，做股票肯定都能盈利，说的不好听点，哪怕是只狗或猫，做股票也能盈利，只要买入股票都赚钱，大家回忆在2014年7月-2015年6月的时候，是不是赚钱很容易？随便买个股票，都能赚钱。难道这能说明，你具备交易盈利的能力么？当然了，几乎所有人都认为，此时的盈利已经表明，自己具备交易盈利的能力了，掌握赚钱的法宝了，沾沾自喜，洋洋得意，认为自己会永远这样下去，甚至开始看不起巴菲特或索罗斯，觉得自己生晚了，要不然肯定是中国的巴菲特了。可是很快，牛市结束，等到牛市褪去，熊市来临，绝大部分人不仅回吐所有的利润，还会亏的一塌糊涂，自从2015年7月以来，直到现在，是不是亏钱严重？
在期货行情中，只要有相对流畅的走势，无论是相对流畅的上涨，例如2016年的黑色牛市，还是相对流畅的下跌，例如2013-2014年的工业品下跌，你只要不做反方向，就很容易盈利。但都不表明，你具有交易盈利的能力。
我以前也是，在1999年的A股牛市，我赚了许多钱，然后就觉得自己牛得不行，自己的交易水平实在太高了，自命不凡，什么巴菲特索罗斯，都看不上，于是连工作就都辞掉了，自信心慢慢，结果很快遇到了太多的悲剧，不堪回首，希望大家不要重复我的道路。有兴趣的，可以参考以前写自己的交易经历：《我交易生涯中的最艰难时光》
因此本文前提到的“以前有些朋友、客户，最近半年或是最近一年挣钱了，然后就选择自己干了，有的成立工作室，有的还注册了公司，但实际情况都不理想，都在苦苦挣扎着，最惨的一个，有个客户之前是个老师，后来辞职来期货公司大户室炒期货，代客理财，最后欠了银行很多钱，好几家银行的人找他，后来失联了，警察也来找他。”，这些所谓的朋友或客户，交易盈利主要是因为恰好遇到了好做的行情，运气好而已，却不自知，就草率地认为自己的交易水平已经高了，过于高估了自己，导致悲惨的结局。
所以一两年，甚至两三年的盈利，都不能表明你的交易具备盈利的能力，很可能主要因为你踩上了狗屎运，遇到了好行情而已；或者这一两年的行情走势节奏，正好和你的交易系统匹配，并不代表你的交易系统可以稳定盈利。
第二、不能根据某一期间的交易盈利，来断定一个人的交易水平，应该根据在行情不好做的时间段，观察他做的如何
因为任何一笔交易，无论盈亏，都包含运气和交易能力两种成分，但没人能区分清楚其中两者谁的占比高，谁的占比低。因此，由于人总爱肯定自己，在盈利的时候，就把盈利的主因归到自己的交易水平，导致高估；在亏损的时候，就把亏损的主因归到自己的运气差或心态，对自己低水平的交易视而不见。同样，任何一段时间的盈亏，存在运气和交易能力两种成分，你同样区分不清楚，到底在这段时间内，哪个起了主要原因。所以每个交易者都看不清自己，基本上都高估自己。
行情好做的时候，是人都容易盈利，但我们都怕行情不好做的时候，怎么办？而且行情不好做的时候，是占大多数的时间，漫长的艰难时间，怎么熬过？所以判断一个人是否具有交易盈利的能力，主要是看行情不好做的时候，他做的如何，是否在行情不好做的时间内，很好地控制了账户的回撤？如果是这样的话，说明他的交易系统对入仓信号的过滤比较好，对于大局的把握比较好，虚，有等待的耐心和修养，同时风控能力比较好。熬过了艰难的时期，步入到行情好做的时间段，盈利自然是相对容易的事情。
第三、全面来看，判断一个人的交易水平，至少需要一个牛熊周期七八年，获得不错的盈利，同时回撤小
当然了，单靠某一段行情不好做的时期内，账户的回撤小，来断定一个人的交易水平，也是不全面的，因为许多人虽然能够控制账户回撤，但是当行情来临的时候，拿不住盈利单，在大行情来临的时候，赚的不多，扣掉震荡行情中的亏损，也赚的不多，也不行；或者在行情不好做的时期内，这个人是遇到了好运气，有事没有做单，或做短线，日K线虽然很难，但做日内短线，亏的不多。
证明自己具备交易盈利的能力，需要一个较长的时间，通常要求至少经过一轮牛熊周期，大约至少七八年，因为七八年的时间内，行情走势包含了牛市、震荡、熊市等各种复杂的走势。在这段时间内，如果你依然能生存下来，还获得了很好的盈利，同时回撤低，表明你经过了考验，你不单单是在行情好做的时候赚钱了，能够持有盈利的单子，格局大；同时在行情不好做的漫长时期内，你也能很好地控制回撤，例如小于30%，交易系统的过滤能力强，风控能力也高。
如果在该牛熊周期内，你的盈利虽然不菲，但是回撤大，例如大于40%，则你的交易水平仍然欠火候，仍然不行，因为可能在这段牛熊周期中，震荡行情不算长，你就回撤了40%之上，但等到下一个牛熊周期中，震荡行情的时间拉长，则你会回撤60%之上，重伤，不容易恢复元气，你的交易系统和交易水平仍然处于危险的境地。
虽然一轮牛熊周期，能很好地检验一个人的实战水平，不过也存在一些差错，例如这一轮牛熊周期中，行情好做的时间很长，不好做的时间很短，或者牛市长，熊市短，比如美国过去二十年的股市，熊市很短，则是个人都容易盈利，也无法检验。
第四、最优方法：判断一个人的交易水平，是大规模的双盲测试+三年实战水平
一轮牛熊周期，七八年，时间也很很漫长，人生也没几个七八年，有没有更有效的方法呢？
判断一个人的交易水平，可以细分为两部分：交易系统的优劣；驾驭该交易系统的能力。交易系统是基础性的条件，但也是非常重要的条件，驾驭该交易系统的能力，是考验你的交易内功和交易修养，我们可以分开检验。
如何检验一个交易系统的优劣呢？靠某段时间的交易盈利么？这个是不行的，和上面讲的类似，可能在某一段时间内，行情的走势恰好和交易系统相匹配，你赚了钱，但是在其他不相配的时间内，你就会亏钱，亏了很大，所以某一段时间赚了钱，是不能表明你这个交易系统是好的系统。
根据一个七八年牛熊周期的盈利么？像上面一样，如果七八年的牛熊，你这个交易系统赚了不菲的利润，回撤小，表明交易系统是不错的系统？理论上是如此，但实际上是不可行的，因为好的交易系统，不一定一直赚钱，很可能较长时间内不断亏钱，这会导致你中途失去信念，不断修改交易系统，所以七八年来，你不断地修改交易系统，早已经面目全非，虽然账户显示盈利了，但并非目前该交易系统的功劳，七八年中还是无法检验出该交易系统的优劣，不知是否具有稳定盈利的条件。所以上面所讲的“一个牛熊周期七八年的实盘，来检验交易水平”，是存在不少偏差的，也不是最好的方法。
那有没有更有效的方法呢？基本面为主的投资方法，则没有更好的方法，因为基本面是不可简单复制的；但是纯技术面的话，是有更好的方法，可以双盲测试：不知道你正在做的是什么品种，不知道是什么时间段，完全不知道行情下一步的走势，把大部分的品种都按照实战的方法，用你的交易规则，全部做一遍，因为这么多的品种，在过去的历史中，都包含了各种各样的复杂走势，有好做的时间段，不好做的时间段更长，如果在测试中，随便一个账户，都能做资金曲线阶梯式向上的盈利，或者，你测试的品种中，大部分品种，你都可以获得资金曲线阶梯式向上的盈利，那么表明你的这个交易规则确实可以稳定盈利的。而且双盲测试不需要七八年的漫长时间，只需要几个月，就能检验出你的这个交易规则是否具有交易盈利的水平。
实际上，这一关测试，绝大部分人的交易规则会显示烂的一塌糊涂，根本就无法盈利，就不断地刺激自己修改交易系统，直到可以稳定盈利，能够节省自己好多真金白银的实战损失。
其次，选需要检验你驾驭该交易系统的能力，虽然双盲测试能做到稳定盈利了，但还不行，还需要实战的考验，两三年的实战中，你在实战也获得稳定的盈利，表明你的心态也是成熟的，交易内功是厚实的，能够驾驭该交易规则，具有交易盈利的内功，具备了交易能力的能力。那就恭喜你了！
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