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一套交易系统，进化的终点在哪里？
时间:2019-08-24 11:48 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
一套交易系统，进化的终点在哪里？
对于建立了交易系统的交易者而言，优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善，但是又怕自己过度的优化。那么，一套可以盈利的交易系统，到底需不需要优化呢？
这个过程，看的其实是所谓的优化是什么优化。
1、为了执行的优化
我们常说，做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现：“适合自己”？是因为一个策略如果适合自己了，那么它更容易被执行。
因为有了可以盈利的策略并非重点，能够一致性的执行这套策略，输出背后的逻辑才是关键。
既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行，那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。
比如，是收盘下单还是突破的瞬间下单？你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受，于是你优化成了满足条件立即下单。再比如，你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适，你优化成为了不加仓，再或者，你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。
这种层次的优化，是为了更好的执行，是在完善交易系统的过程中。完全可以。
2、效率优化
不同的交易系统，即使拥有正向收益预期，其效率也是不同的。
这一点，随着交易者认知的提升，会慢慢的理解。比如，有的人的交易系统是交易周线的。可不可以？完全可以。能不能盈利？只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么？
同样的一套模型，你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少，潜在回撤更大，收益更低。这是何苦？
这个时候，你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。
再比如入场环节，之前你一直使用的是回调入场，然而你发现这样总是容易错过机会，于是你改为更加高效的入场，比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化，属于为了提高系统的效率而进行的优化。
你发现你的策略虽然可以盈利，但是基于效率而言并非最高。这种优化，也属于可取的，应该的。
3、过度优化
为了执行，为了提高效率，因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化，都是有必要的。那么什么样的优化不可取？
为了完美而进行的优化。
他们的核心思路是：总是会有更好的选择吧？
比如，每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧？止损总是有那么一个位置是最佳选择吧？仓位管理中是有一种完美的方式吧？
人总是喜欢追求完美，他们想要自己的策略变的更加无敌，于是，他们开始寻找最优。
比如，某人今天5个点被止损发现有问题，然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损，然后开始30个点，结果发现止损好像太大了，然后28个点…从此，他的止损从来就没有固定过，天天都在研究如何更好的止损。
再比如，某人的交易系统中，有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好，于是他开始历史回撤，并且计算出了最优参数，发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后，他又算了一次，发现最优参数变成了38，于是他又修改…
这种优化，已经不是为了执行和逻辑而优化的，他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始，你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是，你的逻辑很难稳定下来，你可能会永远处于一种追求完美的状态，你的心态也大概率将各种崩坏，
也就是说，你已经有了一套交易系统，它的逻辑已经很稳定了，那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然，说起来容易，想要控制住也并非那么容易。
因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话，唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么，你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间，你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…
你能认知到这一程度，就是终点。
你更要明白，盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑，逻辑稳定，交易结果才可能长期，持续。
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