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交易之道：期货投资体系的十一大规则
时间:2019-06-27 17:06 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
交易之道：期货投资体系的十一大规则
我最近两天在整理2010年以来的交易笔记。整理的过程是很有乐趣的，发现了一个好想法，就像找到一个金元宝；看到自己很傻的交易行为，就提醒自己不要再犯。因此，这个回看的过程其实是很有意义的。
我想起《世纪之战》（一部给我金融启蒙的香港电视剧）里的一个经典剧情：
15岁的方新侠是33岁的方新侠的师父。
抗击金融大鳄赛斯失利、败走泰国的香港股神方新侠，遇上股票界高人长胜婆婆，新侠决心拜师求教，但原来长胜婆婆的必胜之道是从方新侠的好友黄发学来的，而黄发的师父则是15岁的方新侠。黄发拿出方新侠15岁时写的笔记，方新侠看后很受启发，惊呼：如果当时用这一招，就不会失败了。
我很认同这个观点：自己是自己最好的老师。
读了那么多交易书籍，最有用的其实还是自己的交易笔记。看别人写的书，我只是个旁观客。看自己的交易笔记，才是扎根于自己的经历，可以不断反思总结提高。
一个人一生的发展轨迹经常会在他幼年时就露出端倪。闯王李自成少年时也曾写过一首《螃蟹诗》：
“一身甲胄任横行，满腹玄黄未易评。惯向秋畦私窃谷，偏于夜月暗偷营。双鳌恰是钢叉举，八股浑如宝剑擎。只怕钓鳌人设饵，捉将沸釜送残生”。
老师在看到李自成的这首诗后说道，你长大后虽然能干出一番事业，但终归是一个乱臣贼子，而且不得好死。结果李自成的人生轨迹果然如教书先生所言，虽然纵横一时，但最终却功败垂成，身死人手。
毛主席少年时也写过一首咏蛙诗：
“独坐池塘如虎踞，绿荫树下养精神。春来我不先开口，哪个虫儿敢作声？”
孤傲霸气的性格、蓄势而发的做事方式、豪迈超群的个人特质展露无遗。
我今天看到我2011年总结的《我的期货投资体系》，里面列举了我做期货的11条规则。我惊讶地发现，我这几年奉行的宏观、产业、供需、现货、期货互动的综合交易体系（称为泰善交易体系），其实在当时就已经现出雏形了。
我的期货投资体系
要做一项期货投资，通常需要有以下几个步骤：
1、 明方向：做多还是做空；
2、 知进退：建仓和平仓、增仓和减仓的时机
规则1-牛市现货升水
如果在牛市中，现货对期货近月升水、期货近月对次月升水，就说明现货比较紧缺，可以做多；反之则做空。
规则2-顺势而为
从日K线图看，MA5向上表明今天的价格高于5天前的价格，MA5在MA10上方表明近5天的均价高于近10天的均价，也就是高于上一个5天的均价。
进场：如果MA5、MA10向上并且MA5在MA10上方，则表明涨势初步确认，可以进场，如果MA20、MA30均线也向上，则可以耐心持有；如果MA20、MA30均线向下，则先建一部分仓，随着20日和30日均线方向由向下转为向上，逐渐加仓。
退场：等到MA5、MA10向下并且MA5在MA10下方时，则表明跌势初步确认，可以平仓或者反手做空，如果MA20、MA30均线仍然向上，则先平一部分仓；如果MA20、MA30均线向下，则全部平仓。
这个规则可用于长线（日K线，周K线），也可用于短线（1分钟K线）。
规则3-低开高走
我对棉花合约的价格做过一项统计分析，发现低开时2/3的概率会高走，高开时2/3的概率会低走。原因在于散户和主力的投资行为不同。
散户重视短期价格变化，重视开盘价，低开时散户倾向于做空。主力重视长期价格变化，重视收盘价，低开时主力倾向于做多。由于散户大部分情况下是输钱的，所以低开时大部分会高走，高开时大部分会低走。主力也会利用散户的这一行为模式进行洗盘，故意开高杀低、开低推高，将散户的钱诱入网中。
规则4-追随重心
物体的重心是它各部分重量的加权平均点，市场的重心则是当天所有价格的加权平均点(均价)。
进场：价格上穿均价线，说明价格高于平均成本，多头扭亏为盈，如果价格超过均价线3个最小变动单位，则多头在扩大战果，多单可以进场。
退场：价格跌破均线，就平仓或者反手。
规则5-突破反转
均价线、昨结算价、昨收盘价、昨最高价、昨最低价、近期均价、近期最高价、近期最低价都是重要的价格关口，一旦价格向上突破这些价格关口，就容易形成新的动能，价格上行的趋势会继续。如果没突破，则很可能会反转向下。
规则6-大单之争
大单能打出新的价格，是主事者；小单一般只是跟随价格，是从事者。
多空相斗关键看大单的比例多少。如果成交量分笔图中2000万以上的大单中多单的比例高，则适合做多，如果空单的比例高，则适合做空。
规则7-正态偏离
假设价格也服从正态分布（成交量分价图一般确实是服从正态分布的），则价格偏离均值2个标准差的概率小于5%。所以选定一段时间，每天计算均值和标准差，
进场：如果价格>均值+2个标准差，则空单进场。
出场：价格=均值时，出场。
（注：我当时还不知道有布林轨道这个技术分析方法。这个思想布林轨道早已有之。）
规则8-太极运动
人们的心态往往围绕着自卑（阴）、自负（阳）两个中心运转，形成类似太极八卦图的变化。
例如进口同比、内外比价同比、两个同比之和三者形成三爻，取正负两种情况，有八种组合，合为八卦。
规则9-人法地、地法天
单个商品走势服从整体商品走势，整体商品走势服从经济大势。经济大势服从其自然而然的循环。所以做任何品种都要考虑整体商品走势。
规则10-浮力定律
市场如水，品种如重物。市场的深度、密度决定了持仓量的变化对价格的影响程度。
规则11-多想少做
多想少做，只做确定性大的交易。
这11条规则，包括了宏观（规则9）、供需和情绪（规则8）、现货和跨期结构（规则1）、期货盘面（均线系统、日内手法、突破反转、盘口观察、波动特征）。说明我从那时起就是一个综合交易体系，而不是纯基本面派，也不是纯技术派。
其中规则7正态偏离的想法，后来发现与布林轨道是相合的。而规则8八卦的想法，我后来在2014年国庆节期间，正式发展为八卦理论。规则9人法地、地法天的想法，我后来继续发展为：宏观生产业、产业生供需、供需生现货、现货生期货。
既然这就是我的交易之道，那就一往无前地继续走下去吧！
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