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我的毕业之路---日内交易员的辛酸
时间:2019-06-20 11:35 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
我的毕业之路---日内交易员的辛酸
本人的轨迹与刚毕业的许多青年不一样，趁市场低迷的现在，希望在下的一些经历和感想，对在这条路上迷茫的青年有一些启示和帮助。
一 先谈谈我的职业经历
2009年的盛夏，我即将大四，突然有天我一学长给我转发了一个帖子，内容是一公司在我校招聘美股日内交易员实习生。那时的我也没多想，写了封粗陋的个人简历就投了，面试了一下，居然幸运的通过了。
那时美股日内交易行业，在中国几大城市如北京上海西安厦门，已风起云涌般崛起，手法也日趋成型，甚至也听闻有出类拔萃的前辈年入百万美金。这对于初入社会的学子，无疑是非常具备诱惑力的。
由于美股的做市商制度，高度程序化交易，暗池机制和手续费返还机制，所催生的日内交易手法非常多。这些手法里所产生的牛人也是各数一帜。我所在的公司是专门做波段手法，甚至可以说是最简单的抢帽子交易。
由于公司刚成立不久，也无高手，大家都是各自学习，在市场里摸索。在经历了6个月的实践，终于在2010年的元旦通过了公司的月盈利2000美元测试线。之后的这些年，便一直在这行里摸爬滚打，不知不觉已做了5年的职业交易，业绩到如今稳定在8万美元左右的年盈利，在行业勉强算是中等水平。
做美股日内交易的这些年，由于作息时间与A股的冲突，一直都是以试试的心态做A股中线，从没想着做超短线。所以初入淘县，看到这里超短的经验分享，我是极为震撼的。虽然我做的美股日内交易级别比A股超短更为高频，但隔行如隔山，日内T+0 与隔夜交易完全是两个世界。但也是这种挑战性，激发了我准备在2016年来加入超短战营。
二 再来谈下我的职业经验
1 看到许多青年在这条路上孜孜不倦的追求，都渴望着找到交易圣杯。但我也不得不奉欠许多人要保持理性冷静的头脑。因为走上职业交易的道路，基本上是九死一生。
就我这5年多的职业美股历程，身边所离开的同事不下百位，可以说淘汰率高达80%。这并不是说交易技术有多难领悟，可以说捕捉一两项赚钱的手法，是不难的，只要你愿意去学习和总结，并对照交易模型不断的修正，你肯定可以实现盈利不亏损。
但是任何一个行业都是金字塔结构，像市场上出现的青年才俊，如赵老哥8年一万倍，令狐冲一年14倍的交易神话，是很稀有的。这在我所在的美股日内这行，也是如此，绝大多数人一个月可以说挣2000美元都难，但也有一个月挣几十万美元的高手。
所以对自身准确的定位，是非常重要的。这并非妄自菲薄，而是基于概率分布的一个事实。但也可以肯定，高手是从菜鸟蜕变来的，但蜕变的这个概率是极小的。个人觉得，来做职业交易，须保持一个高的目标，激励自己去学习，但需保持一种低的姿态，把所有不切实际的预期和想法统统打消，这样才可以走得远。
2 就我做美股日内的这些年，所经历的一些训练感觉是很适合A股超短的，各位可以对照分析。日内交易的核心是依靠系统模型交易取得复利，日复一日的积累。
不是说没有单笔暴利，但那种是极少的。甚至不得不归类为意外之喜。一个模型的高波动，基本上就决定了高风险，而且还未必取得高收益。所以要把模型努力挤到低波动的概率分布里面去。
就比如很流行的打板和强势低吸，表面上确实是高波动，如果你为了打板而打板，看到前期强势的股票就逢低买，你不见得会赚钱，反而有人亏的一塌糊涂。一个低波动的系统，是需要加入非常多的修正因子的，即需要把系统里有风险的要素锚定，制定对其下药的措施，这样就相当把一个表面上高波动的系统改造成了低波动的系统。
系统交易的核心，是把复利发挥到极致，这个复利的源泉就是稳定盈利的低波动系统。如果你发现你经常在爆赚和爆亏之间游走，你极有可能最终挂掉，这是因为你的系统里没有加入针对各种风险要素的修正措施。我在论坛上经常看到盈亏同源，这个确实是系统交易里的一个词，但是这个词的使用也是有特定含义的，一个没有N重修正因子的系统，谈盈亏同源是没有意义的。
在加入了N重修正因子后，你的系统具备了低波动后，确实仍然有的亏损或者失败交易，这才是盈亏同源的本质。因为系统再怎么优化，也不可能做到100%。这里我举一个实例，在2014年美股市场有首家高频交易公司Virtu Financial公开IPO，它的财报数据显示，它在2009年到2013年的1000多个交易日里，只有一天亏损。这也证明了任何系统都存在绝对纰漏。
拿模型而言，打板是做的价格向上套利，而强势股低吸是做的价格波动套利。本质上超短是价格套利的极致体现。如果你决心要玩这两个模式，需要的是根据这些模型，把中间对应的风险要素都找出来，然后改造成低波动系统，从而实现稳定的价格套利。
这些风险要素全都藏在交易里，需要很耐心且细致的挖掘和总结，然后是对症下药，把风险就降低到很小的程度。关于打磨系统，一个最重要的思路就是无限逼近，把风险要素逼到绝境，你就离稳定复利之路很近了。
3 至于还有一些关键的职业训练，这些在A股里也大有人谈。只是许多人无法消除迷障，愿意在一条错误的道路上不断重复。做职业交易，是需要极强的情绪控制能力，如果你无意识经常被一笔交易冲昏头脑，大喜大悲，基本上还远谈不上好的控制力。
这点其实很好训练，因为每个人在做什么，你还是有意识的，而且你可以不断的提醒自己可以做什么不可以做什么。简单概括，就是切莫陷在情绪困境里。这包括杜绝一切主观意识的吹捧预测，杜绝对自己的交易产生情绪波动，更不用对交易有何种偏好恐惧，当然这仅仅是对职业交易的要求。
如果你是一直在跟着别人买卖股票，或者打听各种消息来炒股，那就妄谈情绪控制了，因为你会完全会被情绪所困扰。其实学习职业交易，是非常有乐趣的，你会以“格物致知”的心态，来想着如何把交易做好。而不会陷在为了赚钱去来炒股，或者摆着想要实现财富自由来炒股，那样的目的与你做好这件事情并无前后因果，相反会把你置身于一个巨大的情绪迷障里，使你欲罢不能。
临渊羡鱼，不如退而结网。走上职业交易的第一步，就是开始学习。看到很多人在论坛里各种群里吐槽骂娘，或者坐等大师来分析，或者坐等跟随某神秘资金一起进场，那完全丧失了作为职业交易的“格调”，那种失格无疑等同于想跪着赚钱，而不是享受交易的乐趣，挑战它的N重不确定。
4 最后是建议许多在三十门槛之前的青年同行，在第一桶金起步资金很少的时候，不要想着来职业交易。因为资金量小仅几万块的时候，职业交易所赚的盈利可能还无法摊掉生活成本。这个时候即使你赚了，本金也无法扩大。
在本金少时，可以抓紧时间做本业，积累资金，自有的可以小小磨练，抱着格物致知的心态，一步一步的修正打磨，等到你本金积累到了一个初等量级，系统也打磨得差不多了，你那时就具备了职业交易的条件了。不为生活开销，来强迫自己靠股票赚钱，也不会想着股票来赚第一桶金。那时的你可能也非常从容，只等着时间这位朋友，帮你绽放出玫瑰。
交易员之声：
渡劫期散修：正在做a股日内交易员，已经做好2个月没工资的准备了，既然已经选择了这条路，就没有后悔，交易员这条道路注定艰辛！
Raistlin999：这种行情，新人请做好6个月没工资的装备，2个月有点高估自己了，你要是天才就当我飘过。
天龙数据帝：这个行情....新人两个月远远不够吧，4个月以上能坚持住或者说能活下来才有机会
ove轻风15：两个月明显是不够的，做好半年没工资的准备吧，另外还需要有人带你，如果没人带做一年都没用
libing739：我做港股日内，没人带。很艰辛。有机会尝试做下a股日内，感觉做法会有所不同。
libing739：还有一个期货账号。本来是做量化对冲策略的，现在策略失效。也是可以裸做交易。风险相对要大点。不过之前趁a股盘中大幅度跳水，曾在地位拿过一张期指，也赚了一笔。
libing739：反正我交易还算做的蛮多蛮久的，但是很多都是会个皮毛，没有一门可以独立出来操作的技能。所以现在还在公司混。遇上行情不好，有业绩压力的时候就要经常看领导的脸色，经常受气。
五音全不全啊：2个月 你开什么玩笑！！！！！你当自己是天才，少说3年
shy1943：A股T基本上是金融市场上最简单的，风险最小的了，把突破，联动学好。收益率轻松上千3
king51737：2月去入坑，在朋友的姐夫的小工作室做无底薪，一接触这行就喜欢上一直坚持着5个月没工资了。心好累
糖果撒落满地：朋友有在做交易员，27岁了，混的好的话，也应该是有房有车的了，但是并没有，和我一样租的房子住，我还在坚持
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