顶级的投机高手,都是手眼通天的人物!
汇总一下近期的问答。
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Q1:在投机交易中,最重要的核心能力是什么?
最重要,最核心的能力,就是洞察力。
一本书里写到:“平庸的将军,在面对复杂环境时会给自己罗列一堆堆难题和问号,焦头烂额而找不到北。真正的将才,则快刀斩乱麻,从貌似平常的事态中一眼窥透本质和要害,并果敢行动。”
这一项能力,在投机交易中,太重要了。
顶级的交易者,在投机领域,基本上都是“手眼通天”的人物。看透一切虚伪,直达本质核心。
1、
前几天,某著名财经人士发表了一个对股市的看法:
当前的点位,未来一定会修复。
有的人看完后认为:说明他对未来看好。而还有的人觉得:他的这句话,就是一句不可证伪的废话…未来,是多久?20年也就叫未来。修复之前呢?走势是什么样子的呢?
2、
当年有一群人在一起研究技术分析,有人被缠论吸引,有的人天天数浪,还有的人画各种各样的线…然而,还有个别人发现,这些技术分析手段,是不是都是基于历史数据?它们能够预测未来吗?是不是,未来根本就是不可预测的?盈利靠的是波动?
3、
有人在群里晒出了一张全是盈利的持仓截图。
群里沸腾了,有人说:牛B。有人说:大神,我要拜你为师。还有好多人都偷偷的私聊了他。当然,还有几个人看了几眼就知道,他只是采用了一种障眼法。他把持仓中所有亏损的单子全都砍掉了而已。
这就是我们常见的造神手段,砍仓不说大法。这很神奇吗?
4、
某段时间,市场上普天盖地的对某大神H产生了崇拜,因为他仅交易3个月,就实现了10倍的夸张收益。很多人都想知道他那神奇的交易方法,甚至愿意付出巨额资金去购买。然而,市场也有很多人明白,3个月的天才?根本就不存在。
只不过是运气下的幸运儿而已。
5、
止损的重要性很多人都知道。
然而,有一部分人止损之后发现,这单子如果止损了,竟然还有可能回来,这太过于痛苦,于是他们开始怀疑,止损真的是对的吗?他们相信眼前,忽略未来。然而,也有一部分人在短时间内就掌握了止损,因为他们深刻的明白:止损的逻辑肯定是对的,只不过不确定性导致它不会一直是正反馈而已。
……
这些,都是洞察力的结果。
对一件事情的看法不同,将会导致人们做出不同的选择,走向不同的方向。没有洞察力的人,很容易就陷入市场的某一个陷阱里。比如,对完美的追求,对精准预测的追求等等。
而有洞察力的人,能够迅速的发现真相,洞察到这一切背后的核心。他们,他们会遵守这个核心,直达交易的本质。
所以,网上才有一句著名的话:
“花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运”。
期货等投机交易领域,同样如此。
Q2:有什么办法让海龟交易系统回撤小些,曲线稍微平滑些?除了降低品种之间关联度和降仓位?
海龟交易法则之所以回撤大,主要就是因为2点:
1、加仓。
2、出场。
海龟交易法则的开仓是:突破20日最高点开多,然后浮盈0.5ATR加仓一次,一共加仓三次。
它的加仓模式是1+1+1+1。既不是金字塔式加仓,也不是倒金字塔式,就是横着加。
这就导致了一种什么情况?
一波行情,你必须走的足够远才能够盈利。一般的小趋势,可能刚加到4个单位的时候就结束了……
也就是说,海龟交易法则的这种入场方式,小趋势它根本就看不上,直接就不要了。所以,它经常全部泡汤,胜率很低。
这就导致了一旦没有行情的时候,它的回撤会很大。
其次,它的出场。
因为它的目标就是超级大的行情,而想要在这种行情中,拿住单子,那就必然需要承担很大的回撤。所以,海龟交易法则的出场,就是止盈方式也很粗狂。
跌破10日的低点出场。
这个出场,也会导致大回撤。原因很简单,如下图:
刚加满仓,行情继续走了一段距离,然后开始回撤。结果最后出场的时候,利润回吐了七七八八,根本就没有剩下多少。
这也是海龟交易法则回撤大的原因之一。
因为它想要超大行情,所以,必然需要忍受较大回撤。
尤其是上来说的两种情况一起发生的时候,很容易就造成了海龟交易法则的最大回撤。
所以,题主如果想要处理的话,从这两个角度去思考就可以了。
Q3:如何理解期货交易系统的脆弱?
我经常用脆弱,来形容一个人的交易模式。
期货交易中的脆弱,指的是,一点点小小的意外就可以让一套交易系统崩溃。
如何理解?
举一个例子,一个期货交易者发现,在震荡行情中,他高抛低吸所建立起来的交易方法非常有搞头,他把这个阶段的震荡走势模拟的演练了一遍,发现非常无敌。
于是,他直接开始用这个方法交易。
这个方法就很脆弱。
因为行情一旦不再继续震荡,开始走出趋势的话,那么他一下子就会亏损惨重。
这是脆弱的来源之一:片面。
再举一个例子。
一个期货交易者发现,某一种非常特殊的形态好像总是可以实现盈利,他在一个阶段的走势胜率竟然可以达到非常夸张的地步。
于是,他开始基于这个形态建立了交易方法,这个形态的构建非常复杂,需要参考5个指标,8个参数去构建。
结果接下来的行情走势,满足这个形态的走势基本上没有。
他根本就没有办法交易。
这是脆弱的第二个来源:过分复杂。
还有,一个期货交易者设计了一套交易方法,他测试历史后发现效果不错。然后他开始优化,他把他所有的参数都优化到了历史表现最好的程度。
然后开始交易。他的期望很高,因为策略的历史表现特别好。
结果他发现,历史上非常优秀的策略,在未来竟然表现的平平无常…
这是交易系统脆弱的第三个来源:过度优化。
所谓的脆弱,指的就是你的交易系统,在面对未来不确定的走势时,缺乏包容性。你测试历史觉得很无敌,然而现实总是很残酷。
因为,历史虽然确定,但是未来是不确定的。