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到底该如何选择交易周期?
时间:2019-08-03 23:01 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
到底该如何选择交易周期?
首先，我们要明白一个道理：没有最好的周期。
这个道理，看似简单，实际上很多人根本就没有明白。在很多人眼里，交易多个周期一定比交易单个周期好。还有的人觉得，在某些阶段，小周期好，在某些阶段，大周期好。还有一些人，他们想在小周期做空，却发现大周期有支撑…这就导致他们的交易非常的纠结。
为什么说，没有最好的周期？
首先，我们来看周期的形成过程。我们这里假设K线的基础数据是一分钟的K线。那么，当9点开盘之后，到10点这一小时，我们有了多少根K线？
我们有了60根一分钟的K线。
然后呢，我们把这60根基础的一分钟K线，按3根一组排列一次，按5根一组排列一次，再按15根排列一次……于是，我们就有了3分钟的K线，5分钟的K线，15分钟的K线。
对吧？也就是说，所谓的周期，其实就是对历史这段时间走势的不同级别的统计而已。既然周期统计的是历史的数据，那么我问你，上面那个例子中，第61根K线是涨是跌？是1分钟的数据能看出来，还是3分钟，5分钟，或者是15分钟一小时的数据能判断出来？
哪一种的统计方式更有优势？或者说，我先看看3分钟的统计方法，在通过5分钟的排列组合，就可以去预测出下一根K线的走势？
这跟以前彩票刚流行的时候，那时候在彩票室里抽着烟，盯着历史中奖号码预测下一期彩票的号码有啥区别？这是你采用什么方法的问题吗？
未来的下一根K线走势，是由交易者们博弈出来的，因此，不管是什么周期，下一根K线永远是未知的。当这根K线走完，它就会被按照不同的统计方式归纳到不同的周期里。但是再下一根，又是未知。
也就是说，因为任何周期面临的都是未来的不确定，所以，任何周期，任何周期的错综复杂的组合都无法生成更多的优势。所以，就没有更好的周期一说。
那么，不同的周期代表了什么？
我们直接用一套策略来测试一下。我选择螺纹钢期货，调出螺纹钢的15分钟K线。直接一套交易策略加上去：
在这里，我测试的时间是螺纹钢上市至今的，方便对比。经过测试之后，我们得到了结果：
这个报告很长，我无法一下子截图完整，因此，我们直接来看具体的关键要素。首先，交易次数，上图可以看出，一共交易了1395次。资金由2万元，变成了10万。这其中，手续费交了9400元。平均盈利是：584元，平均亏损是259元，盈亏比2.25比1。胜率是37%。
我们先把这些数据放在这里，然后我们去换一个周期。这里我们选择日线级别的周期。同样，把刚才的策略加载上去。
很明显，信号次数就少了很多，那么我们来看看交易的结果。同样的策略，同样的手数，同样的时间周期。它的结果如下：
上面的例子中，2万最后变成了10万，而这个例子中，总交易才62次，2万最后变成了不到6万，盈利基本少了一半，下面的例子中，手续费仅交易了400，而上面的例子中式9400。另外，本次交易，平均盈利为：2698，即268个点。而平均亏损为1201，即120个点。盈亏比为2.25。胜率为46.7。
这里的平均盈利和平均亏损的意思跟不同的朋友解释下，所谓的平均盈利，就是把你所有的盈利金额加到一起，除以你的盈利次数得到了。平均亏损也是如此。这代表了你一次交易，大约多少个点止损，多少个点止盈。
从此可以看出，小周期15分钟，止损一次大约是25个点，盈利一次大约是58个点。而日线周期，止损一次大约是120个点，止盈一次大约是268个点…很明显，这意味着两者的交易级别不同。这是区别之一。
第二点，同样的10年螺纹钢走势，小周期的盈利比大周期高，为什么？因为小周期的交易信号更多，小周期交易了1000多次，而大周期才交易了60多次。同样，引发出了手续费不同的，前者的手续费积累下来很高，后者的手续费极少。
第三点，同样的策略，在小周期的胜率要略低于日线周期。因为小周期的走势不确定性更多一些。
到此，基本上，我们就可以看出来选择小周期和大周期的区别了。
小周期反馈更快，交易机会更多。单次止损少止盈也小，目标是小级别的行情。而大周期，大止损，大止盈，交易级别很大。虽然盈利速度慢，但是，大周期的稳定性更好，手续费更少。而且，大周期也可以更好的容纳大资金。
所以，你需要根据这两者的关系，去做出选择，选择自己的周期。
这里面，我觉得最值得参考的要素是，平均盈利和平均亏损。这其实就是你想要多大的单次止损问题。如果你一次只想止损20个点，那么你可能就需要在小周期里寻找机会，你的目标利润也就是几十个点，最多一百多点。但是，如果你觉得小周期交易的太频繁了，你就可以去交易大周期，单次止损100个点左右，获取几百个点的利润空间。
还是那句话，在期货交易中，没有更好，只有最适合自己。
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