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如何避免一套交易系统的过度拟合？
时间:2019-08-14 23:30 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
如何避免一套交易系统的过度拟合？
在期货交易中，什么叫“过度拟合”?
举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行历史测试。
你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数?比如，海龟交易法则里的突破20日的最高点开仓。这个20，就是参数。
你为什么选20?你为什么不选21,34,15或者28?
这就叫参数的选择。
所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过历史回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是最高的。
所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选历史表现最好的那个。
这就是过度拟合。
这样做的坏处是什么?因为它的效果是历史走势中最好的，但是历史走势最好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在最好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了历史中，改变了历史。
而如果你过度的拟合出了一个历史测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的历史走势，你的最大回撤仅为10万，你的最大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。
结果呢?未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。
这就是过度优化的危害。
实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，最大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。
可能偶尔还会出现几次，亏损超过了预期。
很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。
实际上，我也不知道。
过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。
那么，我采用了什么方式去避免过度拟合?
我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。
拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。
这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗?你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。
所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。
我站的维度，是直接看系统。
20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。
所谓的大参数，小参数，应该关注的重点在于，其背后所带来的交易系统的特点你能够接受，你更适合交易哪个参数。
你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。
至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。
除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的历史。
有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其历史测试的。包括，历史最大回撤，历史最大连亏，平均亏损等等。可以不可以?可以。但是，如果处于绝对的安全角度，最好打个对折，再配合上赢冲输缩。
在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略历史回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。
走势的不确定性，它让一切都有可能。
一套策略，它被清盘了。它是本身有问题?那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。
资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，最好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。
所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。
结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥?
因为走势是不确定的。你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…
因此，我们如何尽人事?
做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。
你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……
市场让我死，我不得不死。
最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的方法。它也根本就无法彻底解决。
我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。
如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。
最大程度的不死，就更有可能盈利。
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