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过于分散，能盈利的交易系统为何也难盈利？
时间:2019-07-04 18:15 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
过于分散，能盈利的交易系统为何也难盈利？
过于分散品种，缺点比较多，最大的缺陷是：连续止损次数会较多，回撤大，对信心打击大。例如：有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四个品种，你的方法概率60%胜，也就是说有40%的失败。品种之间都有或大或小的相关性，当行情整体性地陷入震荡之中，整个品种呈现整体性的震荡规律，对于期货而言，例如2014年下半年--2015年上半年、2017年全年大部分时期，整个期货品种几乎就是一个震荡式的格局；对于股票而言，2016-2017年大部分时期，熊市中绝大部分股票都处于震荡或震荡下跌中。如果只对Ａ连续操作，那基本上最多连错3-5次就差不多了，就抓住了下一波大的趋势行情了，通过较大的盈亏比，就能赚回亏损，并且获得利润。但是，Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ选着做，轮流做，那你可能在Ａ连错3次，转Ｂ，再错3次，Ｃ再错3次，D也是，连撞上失败的，连续止损次数会达到10多次，何况市场上不止只有四个品种，期货上有一二十个，股票上有几千个，则你连续止损的次数更多，连续止损十几次是正常的，所以即使每次止损只有2%，但累计起来，也有30%多的回撤，回撤大。呈现这种情况：同时操作一二十个品种，一般人看到都要傻眼，而且很累，被整体性的无序震荡搞得频繁止损，等于一段震荡时期的止损次数，比一般人要多很多倍。
当然，对于你的系统而言，成功率仍然是60%，例如你操作100次，会成功60次，操作次数越多，概率越接近60%，但是样本是分布不均的，例如，你可能在前40次全部失败，而在后面60次全部成功，也符合60%的成功率，由于样本在分布上的不均，导致你是会面临这种所谓的运气不好的时候，即所谓的连续40次的失败，而在这些损失中，你的资金已经消耗的差不多了，当你回撤50%，想挣回损失的那50%，你未来的利润就是要翻倍，但每笔止损4%，止损十二次，就很容易亏50%，而从50%挣到100%，是困难的，因为要赚100%，对于期货而言，30%的仓位，期货价格需要翻倍，但是期货价格哪能容易翻倍，多少年才能等到2016年的行情？对于股票而言，100%的仓位，股票价格需要翻倍，但震荡或熊市中，股票价格哪那么容易翻倍？这还没考虑到，如果价格能翻倍，中间你能一直持有不动，坚定持仓，持有到结束，可是这对于我们而言，又是难以持盈利仓较长时期的，加大了难度。
事实上讲，过去连续多次止损的心里阴影，让你对该品种能否产生大的趋势行情，产生严重的怀疑和不相信，所以当你出现了盈利，你首先想到的是先止盈，好不容易赚了点，不能再吐回去，或者技术上出现的一些不利信号，都会使你草木皆兵，战战兢兢，毕竟那么多次的连续亏损，使你多么需要一次止盈来恢复信心啊，所以你很可能是选择止盈，赚了一点就先撤，所以很可能恰好抓不住大行情。
残酷的现实是，大部分时期行情都会整体性地陷入震荡，整体性的趋势是相对较短的，例如2017年，整体上就是一种震荡格局，中间的趋势时间相对比较短，所以你跟踪许多个品种，出现连续很多次的止损，也是正常的，而如果止损控制不好，必然回撤很大，对你的信心会严重受到了打击，你哪还有心情去保持客观、冷静，去抓住所谓的未来的行情？
因此，并不是说，你建立了一个技术分析系统，你就能盈利，还远不是，所以如果有人说“只要你有了稳定盈利的交易系统，你就能稳定盈利”，这句话是不正确的，其实能稳定盈利的系统，虽然比较难，但也能找到，但是由于样本在分布上的不均，你的这个所谓的盈利系统，如果交易理念不成熟，你同时跟着多个品种，哪个品种都不愿意放弃，你仍然是很难能盈利的。就是因为当行情陷入系统震荡之中，你会容易连续很多次的亏损，导致总体回撤很大，而亏损后，又很难能再赚回来。
所以达到了一定阶段后，有了交易系统，并不是最主要的，而是交易理念和交易认知要成熟，要能跟上去，即武功提高了，境界也要上去。如果你拿了别人的能稳定盈利的交易系统，别人用能稳定盈利，而你用就很难能稳定盈利，因为交易系统要对应相应的交易理念，而交易理念无法给你，因为交易理念是无形中的交易领悟和对交易认知的提高，是一个自我摸索和不断领悟的过程。所以一个好的交易系统，即使给别人，别人的交易理念和认知不成熟，很可能也不能盈利。
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