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交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易！
时间:2019-06-28 15:35 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易！
在明白了金融市场是个概率的市场，具有一定的不确定性，又懂得了交易系统“真正的使命”和“胜率和盈亏比”关系以后，你目前已经在不经意中从“一楼”走上了“二楼”。但是，到目前为止对于长期盈利还是“然并卵”，没有什么用处。既然懂得了“胜率与盈亏比”的关系 ，又有了可盈利的交易系统，还不能可以实现长期盈利吗？是的，你还不能实现长期盈利。
无论是投资者还是交易者，无论是在“股票、期货还是外汇市场”，很多投资者学了很多交易技术、交易系统，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦进入实战交易后却又不停亏损，无法长期盈利，但又找不到原因？大部分人都会觉得盈利很难，但是，有没有真正思考过交易的“难”在哪里吗？其实，我要告诉你，真正到达一定维度的交易者的交易像“呼吸”一样自然，是不是无法理解？
我在学习了很多交易方法和交易系统以后，盈利的能力有的很大的提高，有的时候一天可以盈利5000美金，可以一连一周的时间，但是发觉一两个月下来以后，还是亏损，那到底是为什么呢？这个过程经历了很长的一段时间，这个阶段至少有三年之久，后来觉悟后才真正发觉到自己的问题在哪里？
一、交易系统的一致性法则
在《交易智慧 知行合一》的课程中，我清楚地告诉了学员们，“学到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表长期可以做到”。我在结识了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了这个道理，并在后来一直努力地在交易中践行着。
金融市场是个概率的市场，交易没有百分百的“准确率”，充斥着不确定性。想在概率市场发挥出“概率”的效力，就需要有一个足够多、标准的样本，也只有这样才能发挥出概率的确定性的结果。也就是我们经常说的，如果你的交易系统具有一定的“胜率”，哪怕是51%,那么在越来越多的交易积累下，你的收益才能稳定向上。
清晰地讲，做交易就是大概率胜小概率、确定性胜不确定性的问题，未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则，并能够长期践行。
什么是一致性呢？一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。一致性的定义就是坚持自己的交易系统，不被别人分析和行情的一时涨跌迷惑所左右。
在心理学科上，有一位著名的心理学家巴甫洛夫用狗做了这样一个实验：每次给狗送食物以前打开红灯、响起铃声。这样经过一段时间以后，铃声一响或红灯一亮，狗就开始分泌唾液。
巴甫洛夫的实验表明：原来并不能引起某种本能反射的中性刺激物（铃声、红灯），由于它总是伴随某个能引起该本能反射的刺激物出现，如此多次重复之后，这个中性刺激物也能引起该本能反射。后人称这种反射为经典性条件反射。
对于交易系统的一致性，我们要像“巴甫洛夫的狗”一样直接、变成条件反射。不要为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的方法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你的交易规则下都应该盈利，这点请务必理解、务必接受。
交易盈利的一个很重要的智慧就是把我们自己变成一只“巴甫洛夫的狗”，一致性交易就是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的重要的区别，也是一个很大的秘诀。懂得了“一致性交易原则”、并执行“一致交易系统”，你的交易就会像“呼吸”一样自然。
二、如何做一致性交易系统呢？
很多投资者把一致性交易简单地理解成“交易的手法”，那也是不完全的。一致性至少要包括下面四个部分，就是每一笔交易：入场条件、仓位大小、盈亏比设定和离场方法”都基本相同。下面我们就从这四个方面解释一下一致性之于交易的重要意义。
1、入场条件一致性
入场条件一致性指的是按照同一样的交易信号进行入场，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下注，按照明确的交易计划去执行交易，用确定的代价下注不确定的利润，也就是那句名言“计划我的交易，交易我的计划”，即盘前做好交易计划，具有了相对确定的入场条件，我们就是“巴甫洛夫的狗”，就去简单地执行就好了。
关于入场条件的技术面，每个人都有不同的交易系统，每个人都有不同的交易方法，有的人是长线交易、有的人是日内交易、有的人是5分钟交易；有的人按照均线入场、有的人按照K线入场、有的人按照形态进出场；有的使用鳄鱼交易系统、有的人波浪理论、我们的学员使用冠军交易系统。但无论以哪种方式，只要是一个成熟的交易员，进出场依据都是相对确定的。只有这样，他才能保证每次进出场的胜率相对稳定。
进出场一致是交易系统的核心内容之一。如果一个交易系统的进出场依据都不同，那会是怎么一种景象？一次进出场按照K线，下一次则根据形态开仓，再一次又按波浪理论做单了，这是一种没有逻辑性的交易行为。它造成的结果也只会是某一种手法赚的钱，在另一种手法上亏掉，而且不可能长期盈利，哪一种手法都没有办法为他真正赚到盈利。
2、仓位大小的一致性
仓位大小的一致性，指的是下单的手数和亏损的金额是一致的。很多有些经验的交易老师都会要求学员按照一个相对固定手数下单，在未成为职业交易员之前，这种方法也是可取的。在仓位把握上，一定要保证连续亏损几次之后还能开出同样大小的仓。只有这样，才不至于亏损时是大仓位亏损，盈利时却是小仓位盈利。所以，仓位大小的一致性在交易系统执行中是非常重要的。
如果仓位大小忽高忽低，根据自己的主观判断不断调整仓位就会出现盈亏不同的结果，几次大小不一的仓位造成的损失会将我们击垮，这样结果产生的心理负作用比“仓位大小”本身要大的多得多，因为结果直接影响我们持单的能力，影响盈亏比的实现，导致的结果和盈亏比不固定，让我们进入赢小亏大的窘境，更影响到我们以后的交易的信心。
3、盈亏比设定一致性
盈亏比的一致性和仓位大小的一致性存在一定的关联性，而且也是和进出场有着直接关系。盈亏比一致性设定其实就是止损、止盈的比例，同时，盈亏比的设定也通过概率的方式影响着最后的交易盈利结果。
按照我们上一章节中对“胜率”和“盈亏比”的描述，我们普通投资者一般“胜率”在30%-40%左右，那么盈亏比的一致性就显得特别的重要，我们必须在盈亏比31的情况下，才能够获得20%的盈利，只有这样才能判定这是一个具有正期望值的交易系统，才能有可能获得长期的盈利，而且也不用担心没有能力完成“胜率”的提高。
但如果盈亏比变成了不确定的，会是什么情况？道理是一样的，我们几乎没有办法实现长期稳定的盈利。有时亏损值大，有时亏损值小，这又回到了“仓位大小”不一致的困境中去了。这就导致整个交易系统的使用产生了不确定性，进而使得交易系统执行的数据失去稳定性。
盈亏比不要错误的理解要获得那么高的利润，而是控制亏损的一致性，获得盈亏比31才有可能。
由此，我们不难发现，盈亏比的一致性决定了交易系统的稳定性。如果没有办法保证这一点，交易系统稳定持续盈利就无从谈起了。
4、出场条件的一致性
出场条件一致性相对于前“三者”而言，的确存在无法“一致”的地方，因为有的出场是因为止损出场、有的出场是因为盈利出场，有的是因为保平出场。但是，单独就出场的一致性而言，这三种情况是一个统合，只是应对各种情况不同的方式而已，不用纠结于此。
对于出场条件一致性，当行情运行正确，到达目标位是就应该离场；当行情已经反向运行，就应该坚决在止损处止损。但是我们很多人会在行情运行过程中，加以自己的主观想法，而导致出场无法保持一致性。
对于行情的运行，分三种情况：一种按照你希望的方向运行，你对了。一种行情按照反方向运行，扫到你的止损，你错了。还有一种，行情在你未对未错处，长期的运行。这三种情况用数学的方式是：33.3%：33.3%：33.3%，但是我们经常在出场上出现问题，而导致盈利只剩下33.3%的概率，而错误的概率变成了66.6%。
这一点是我们在实战交易过程中，大部分投资者需要认知和正确面对的。如果我们不能够从执行层面解决这个问题，即使“入场条件、仓位大小、盈亏比”的一致性都解决了，但是由于“离场条件”不一致，交易系统就将最终失效。在后面的章节中，我将对出场条件的方式做详细的讲解。
综合上面谈到的四点，交易中一致性原则是保证交易系统实现的必要条件。只有实行了交易中的一致性原则，交易系统才能真正发挥作用，长期稳定盈利才有可能成为现实。
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