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从新手到获得交易大成就的六步（五）
时间:2019-07-05 09:06 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
从新手到获得交易大成就的六步（五）
第五步：通过跨周期的实战，获得了真金白银的盈利，用事实证据建立起对交易系统的信心，逐步形成信仰，而后就是相对简单、重复的过程。
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第六步：把交易系统放在大环境中考虑，在不同的环境中适度地调整交易系统，以适合外部环境，使两者合拍，不仅可以大幅减少亏损，关键时期还可以获得暴富。
当你完成了第五步之后，此时你能够严格遵守交易系统，即使中间遇到困境，你也很有信心，因为大量的统计样本和跨周期的长期盈利，已经让你深信她肯定能渡过困难期，并且走向盈利，而且也知道当她遭遇外部环境---行情的走势变化，让她踩不上节拍，她会出现亏损。但你知道，扣掉这部分亏损，长期中你的交易系统仍然是能盈利的，你会永无止境地坚持。
所以当你完成第五步之后，你已经能够自由、轻松地执行交易系统，你已经非常了不得，已经能长期稳定盈利了，交易达到了一个质的提高了，水平很不错了，能够实现财务自自由了，恭喜你，很少人一辈子能达到这种境界，你实现了！
不过如果你还想晋升一步，不仅仅满足财务自由，而是想要大的成就，获得巨大的财富，则简单地严格遵守交易系统，这个是不容易实现的，除非你已经募集到大资金。举个例子，假设你有20万，长期稳定盈利一年一倍，这个收益率还是很高的，一年赚20万，但是你中间还要吃饭、娱乐和家庭开支，赚的20万都基本支出了，可能剩5万，则下一年的账户也就有25万，到第三年你的账户也只有30万多点，增长是比较慢的；即使你有100万的本金，挣的多花的也多，你一年的消费会在50万，第二年账户也只有150万，第三年有200万多点。你想要有几千万，甚至几个亿，靠着你的资金稳定增长，何年是个头？更何况，你能否一年一倍都是个问题，因为一些年景不好的时候，你可能只赚20%或者不赚。即使遇到年景很好、行情很好的时候，你也就是获得两倍，是不容易在资产上有一个质的跨越和提高，或者需要太长的时间，中间的变数较多。
1、为什么严格执行交易系统，不容易暴富，只能稳定盈利，而且盈利率并不太高呢？
交易系统本质上是基于在过去较长的时间内，获得的一个大样本的统计数据，包括成功率、回撤率和盈利率，都是基于过去历史较长时期的一个统计结果，结果满意，能够长期稳定盈利，则就会当做我们的交易系统。
长期来看，我们严格执行交易系统，获得的是大样本上的盈利，因为我们必然会在一段较长的时间内出现连续的止损，当市场系统性陷入震荡行情或走势杂乱无章之中时，我们要严格执行交易系统，当系统出现入场信号时，我们就要入仓，因为我们也不知道本次信号是真信号，还是假信号，只能严格执行，此时我们的成功率低，因为大部分时候行情都是震荡或杂乱无章，这意味着中间较长的时间内，我们亏损较大。等到行情走出趋势，走出符合交易系统的行情时，我们获得利润，这些利润扣掉此前的大量止损，只要是正的，我们就获得盈利，这个是交易系统应得的利润，这就是做趋势的核心思想。
我们要坚持交易系统的一致性，等到行情走出趋势时，由于我们并不知道下一步行情是延续趋势，还是陷入震荡，只能遵循系统，前后一致性，仓位不能放大，所以即便走出了较大的行情，我们能获得的利润率并不是很高，例如翻两倍；同时此前震荡或杂乱中出现了大量的亏损，趋势中的利润需要扣掉这些亏损额，会大幅限制了我们交易系统的盈利率。所以结局是，我们获得的是长期的稳定盈利，而且盈利率并不太高，就很难获得巨大的财富。
2、需要放在大环境下，适度地调整交易系统，以适合大环境，让两者踩上节拍，提高交易系统的性能，才能减少大量的止损，同时关键时期获得巨大财富。
我们需要看看什么是交易系统？交易系统就是指盘面上基于技术分析所形成的入仓信号、止损信号、止盈信号、加减信号和仓位配置所构成的系统性的交易法则。按照通常对于交易系统的理解，我们可以知道，交易系统是能够被量化或用文字清晰表述的规则。
但是除了能被量化或文字清晰表达的规则之外，还有一些东西，是无法量化或无法用语言清晰表达的，是无法融入到交易系统的构造之中的，例如市场的环境、资金情绪、基本面因素、品种秉性等外部环境，这些因素是无法量化或文字表达的，大部分是无法用语言能够清晰地写出来，是游离于我们交易系统构造之外的。
不过这些无法量化或文字清晰表达的因素，确实能够影响到我们交易系统的性能，包括影响到我们信号的成功率、盈利率、回撤率，例如：对于同样的一种入仓信号，不同的市场环境下，他的成功率是不同的，市场环境热情高涨的时候，你的交易系统中同样的入仓信号，成功率是比较高的，而且收益率高，能短期内获得较大盈利，盈亏比很高；但当市场环境低落、凄凉的时候，你的交易系统中同样的入仓信号，成功率比较低，而且收益率低，长时间的反复折磨才能获得一点收益，盈亏比很低，得不偿失，呈现亏损。以股市中的牛市和熊市为例，牛市中同样的一个入仓信号，同样一个股票，入仓后能翻一倍，获得大收益；熊市中同样的一个入仓信号，同样一个股票，入仓后只能赚20%，如果还盼着翻一倍，结局必然是做过山车。在震荡和趋势中，交易系统的性能完全不同，震荡中亏损，趋势中盈利；即使是对于趋势，在不同的趋势阶段，交易系统发挥的性能也不同，在趋势的初级阶段，成功率和盈利率比较低，结局可能亏损，在趋势的中期和中后期，交易系统的性能发挥得比较好。不同的品种，由于背后不同的基本面因素，决定他们的走势流畅性和未来涨跌幅是不同的，当两个品种都同时出现信号时，供需严重的品种，会让交易系统发挥得淋淋尽致，成功率高、回撤率低和收益率高，交易系统会入无人之地；相反，供需平衡的品种，行情的走势会震荡反复，即使有趋势，也是震荡式趋势，空间小，容易打止损，交易系统会深陷泥潭，发挥不出性能。不同的品种，不同的股票，不同的时期，都会呈现不同的走势秉性，在不同的走势秉性中，交易系统的性能差别较大，合拍的话，收益率高、回撤低，不太合拍的话，即使能盈利，盈利率也很低。
从一个客观性的角度来看，不同的环境下，由于行情的走势特征不同，我们是应该适当地调整交易系统和交易策略，调整我们的入仓信号、仓位和止盈信号等，以让她适应环境，例如：市场亢奋的情况下，出现信号就进，没有信号也要进，可以放大仓位；市场低迷的环境，或者震荡的环境，或走势杂乱无章的背景下，你要观望，出现你的入仓信号，你也不进，或者大幅提高入仓信号的有效性，就能大幅减少环境不好的背景下交易系统产生的大量亏损。供需矛盾严重的品种，或者业绩处于爆发期、持续增长的股票，我们不仅需要进，而且放足仓位，就可能在短时间内让我们获得惊人的收益率，以期货为例，期货有杠杠，基本面判断行情大，盘面上验证，放大杠杆，则期货的价格只是翻了一倍，你账户的资金却可以翻几十倍，一次就赚够了你的交易系统需要十几年才能赚到的钱，获得了巨额财富。股市牛市的时候，我们是放飞利润，让利润自由奔跑，眼里盯的是股票价格翻几倍，获得较大财富；但是熊市的时候，我们是及时锁住利润，有了满意的利润就主动止盈，防止过山车，就可以在环境不好的时候也可以获得稳定的盈利。
但是从这个角度上来讲，我们要根据外部环境，适度地调整我们的交易系统和交易策略，就出现了执行的前后不一，这个环境下执行我们的入仓信号，另一个环境下又不执行我们的入仓信号，这不就是执行不一么？是的，是如此，即刚开始要为自己建立严格的交易规则，但是等到你熟练了，境界很高了，最高阶段是可以跳出规则，适合环境。
3、为什么要强调完成前五步，交易水平和修养很高时，才会考虑这一步呢？
其实绝大部分人没有完成前五步，大部分都还没完成第三步和第四步，就开始了这一步，这会导致另一种严重的后果--------主观交易、无规则交易、胡乱交易，人性的弱点发挥得酣畅淋漓。我在做交易的前六七年，好像就是这样。
没有完成前五步，此时如果不执行交易的一致性，就会呈现恶劣的结果，例如：当交易系统出现了入仓信号，此时你强调适应环境，看情况是否决定入仓，那么大行情来临时，往往涨幅飞快、挺拔崛起，你害怕追高，此时你说服自己不能进，从而错失了趋势；在扭扭捏捏、低迷沉闷的行情面，没有出现入仓信号，但你认为止损小，可以试试，结果频繁止损。当出现了利润时，强调适应外部环境，那么当你赚了一些利润，就很容易想止盈，盘中的风吹草动都很容易让你早早下马。当出现了止损信号，你不执行，强调要适合环境，为自己找到了不止损的理由，可能认为环境好，人性都害怕亏损，就会想再等等，结果一拖再拖，亏损不可收拾，干脆当了鸵鸟。
人性弱点要求你要遵循交易的一致性，在你的修养还不够高的时候，不严格执行交易系统，你的人性弱点很容易爆发出来，酣畅淋漓，交易无章可循，乱七八糟，不可收拾。交易规则就是一个牢笼，只有严格执行了交易的规则，前后一致性，才能把你的人性弱点锁在牢笼里面，你就会处于空灵的状态，心如静水，秩序悠然。
其实，能完成前五步的话，你已经连续长期盈利，表明你对交易的理解已经很深刻，你的交易修养已经非常高，已经能够大幅克服了人性的弱点，能够自制，即使没有牢笼，你的人性弱点也不容易被释放出来。另外，还有重要的一点，就是第六步其实需要更深厚的知识积淀，要求更广阔的视野和知识宽度，就是我们所谓的大格局，例如牛市的时候放飞利润，加大仓位，这需要你具有判断牛熊的基本面深厚功底和盘面感知；供需矛盾的品种，业绩爆发期的股票，需要放大仓位、放大利润目标，这需要你具备深厚的基本面功底和数据、信息资源储备；市场亢奋的时候，你要勇敢进，这需要你有丰富的盘面解读能力和感知能力、、、、等等，总之这些基本功的丰厚知识，是需要一些年头的积累，绝非三五年能积累出来，也得至少需要七八年之上的，完成前五步，也至少得七八年了，所以完成了前五步，你的积累也够了，你具有了识别和判断外部环境特征的能力，具有根据环境而适度地调整交易策略的能力，就能干。
当然我要承认，这一步我也没完成，我也没很好地处理好外部环境和交易系统的合拍，有些时候判断出大行情，结果放大仓位和放飞利润目标，结果是过山车；有时候，我判断行情不大，缩小利润目标，调整交易系统，但是后来发现，行情走了较远。我也是经常矛盾在，是坚守交易系统，还是适当调整一下呢？不过总体上来看，我这种调整情况，盈利情况是好于此前的，回撤很低，虽然收益率还没能足够放大，没有实现大财富，但收益率提升了一截，而且回撤率比此前低了很多，所以我认为，这一步，我可能才进行三分之一吧。
4、根据外部环境调整交易系统，一定是“适度”、“小幅”，绝非大改，交易的一致性仍然是基础，灵活性仅作为辅助
根据外部的环境，在交易一致性的基础上，适度调整交易策略，能够更贴近市场，适合外部环境，润滑交易，提高交易系统的性能，这是一种新的质的提高。
但是强调的是，这种调整一定是“小幅”、“适度”，交易系统的大框架是一样的，只不过在细节上，根据外部环境特征，会有所调整，例如判断牛市的时候或感知大行情来了的时候，此时你的入仓信号基本一致，止损信号和加减仓信号基本都一致，只是此时是大行情，我们需要放大仓位，同时对止盈信号做一个简单的调整，让利润自由奔跑，加入一个简单的条件，提高止盈信号的苛刻要求，不能被轻易止盈，这样就可以让利润自由奔跑；当判断熊市或行情低迷的时候，此时我们要对入仓信号的有要求，加入一两个条件，提高入仓信号的苛刻条件，过滤掉较多的假信号，不能被轻易入仓、、、、、
交易系统的大框架是一致，细节进行细微调整，即符合前后操作的一致性，但又符合市场不同环境下的变化。本质上是以交易的一致性为基础，灵活性为辅助，交易系统仍然是我们交易的框架，灵活的空间适度。
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