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一个期货风控总监的总结报告
时间:2012-07-17 10:59 来源:期货入门网 作者:admin 点击: 次
一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告。
1、 赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。
2、 每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
3、 赢利的客户80%利润由那些一年操作10次以内，平均操作周期2个月的客户赚取。
4、 所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
4、
5、 所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
5、
6、 所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
结论是：对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：
第一、频繁的交易，基本上判了你死刑。（除非你是全国顶尖的短线高手，掌握稳定赚钱的短线操作方法。）
第二、不要盼望你能在高抛低细的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。
第三、操作方法可以很简单，行情非涨则跌，设置了止损抛硬币下单也可以获利，原理是亏小赚大，做多了就继续持有让利润翻倍，止损了就认赔。
第四、操作周期越长心态越好，操作越轻松，利润成果越大。
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