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假如做趋势交易的人多了，系统就失效了？
时间:2019-07-31 01:42 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
假如做趋势交易的人多了，系统就失效了？
假如做趋势交易的人多了，趋势交易系统是不是就失效了？假如做趋势交易的人多了，策略是不是会因为同质化而失效？
很多人在进行趋势交易的时候都有这个担心。
他们会想，假如有一天，市场上做趋势交易的人特别多，那么这个策略会不会就失效了？
他们的脑海里经常会出现一种想法，那就是我一定要与众不同。所以，他们会担心，担心自己的同类过多…
这种担心是多余的。
首先我们来看看@erilons朋友的说法：
我觉得策略同质化有点杞人忧天的意思。
比如。同一个指标架构起来的系统。但是交易者由于个人偏好的原因，他们的参数是不一样的。既然参数不一样。那么他的进出场就不一样。同一个指标架构下的系统不同的参数信号与信号可能是相反的。
这只是单以一根均线。
还有喜欢上下加过滤的。加算法的。加各种个人偏好设置的。
但是交易底层原理是一样的。之前看一篇文章。说素描室花花瓶。角度不同画出来的就不同。咱换成一面墙。不同角度看到的墙的大小，角度，都不尽相同。甚至坐在边上的同学墙只是一根线而已。
价格的波动又是一种波动预期，有了每个人不同的波动预期后，他才会资金介入。介入的角度也是并不相同的。有是各种各样的。
所以，我认为有点杞人忧天的意思。
我觉得他说的很有道理。
在做趋势的交易者中，他们是存在多种多样的风格的，日内，日线等不同的周期，回调后买入，均线金叉，突破算法等不同的策略，而且，还可能包括海龟那种加仓模式。
策略多种多样，周期多种多样，还有交易的级别也是多种多样的。这些本身就是一种分散。
除此之外，做趋势交易的人，大多数都是自主分散到多市场，多品种的，他们本身基于长期的稳定性，这是基本的需要。
另外，趋势跟踪都是上涨中做多，这其实只是少数人的选择，而逆市放空才是大多数人的选择。你觉得好像所有的人都在做趋势，其实那只是你自己所看到的而已。这个市场，喜欢逆势的人的数量，超过你的想象。没看到震荡行情的时间远长于波动么？
最后，市场是无敌的，有调整机制。如果真的做趋势的人太多了，市场会以激烈的横盘自我调节，淘汰一些不坚定的趋势交易者，让他们对自己的策略产生怀疑，一天不行就震荡一个月，一个月不行就震荡一年，一年不行就更长一些…
让他们连续亏损，最后绝望的退出这个群体，从而实现市场群体比例的合理性。
所以，我们需要做的，并非去担心策略有有朝一日被同质化了，我们应该关注的是自己的交易系统的综合能力，因为即使真的同质化现象发生了，你能控制住风险就可以了。你能够在市场激烈调整的连续不利期中存活下来，保留自己对系统的坚定信仰，那么你就会长期，持续的生存下去。
而，弱者都将被淘汰。
期货交易应该用均线判定方向，还是用K线和形态判定方向？哪一种更好一些？
如果你觉得未来的走势是能够预判的。那么，答案就是非常简单，你觉得哪个能够预判的准确，你就使用哪一个。
然而，如果你觉得未来的走势是不能够预判的，那么答案依然是很明显，用哪个都行。反正对未来的K线都是两眼一抹黑。
未来如果无法预测，如何交易？
趋势交易。
未来虽然无法预测，但是未来一定会有趋势，而趋势，能够给站在正确一方的我们带来交易的整体优势，所以，我们基于走势去跟踪趋势即可。
而跟踪趋势，有多种多样的方式，这其中，最典型的方式，就建立一套交易系统。
我曾经讲过，交易系统，在我眼里只有三种。一种是量化类交易系统，一种是形态识别类交易系统，一种是其他类交易系统。
量化类交易系统，在我眼里是效率最高的，它们的整体过程全部实现了量化，以标准化的流畅去处理无尽的K线，拥有长期稳定的收益能力。
而形态识别类的交易系统，它是半量化的。因为形态很难实现量化。形态形容的过细，容易很难出现信号，而形容的粗糙一些，其又跟量化的模式无限接近，所以，形态类需要人们自己去识别。具体的手段就是，找到一段K线图，选择出你想要交易的形态。
其他类的，就是基本面类，盘感类等等其他方式。这种模式不稳定性极强，不谈了。
量化类的交易系统里，均线是其中的一种典型。那么，题主问，均线类的交易系统和K线形态类的，哪种更好？
很明显，都挺好，关键是看你交易系统的全面性。如果都很全面，那么我给你的建议是，日线级别均线，日内级别用形态。
形态的过滤性要比均线强一些，日线级别信号少，不需要强烈的过滤，那样交易机会太少，而日内的信号太多，需要强过滤。
怎样理解利弗莫尔说的“在长线交易中，除知识以外耐心比任何其它因素更重要”这句话？
很简单，所谓的长线交易，就是大级别的交易。
什么叫大级别？
就是如果你想要获利的话，你需要那种较大的行情，较大的波动，较大的趋势才能够获利。
做交易，你要根据自己想要的行情大小而去持仓。
你想要的行情很大，那么，短期的波动你就会无视，所以你的持仓就会偏长时间。
比如，有的股票交易者交易的是大级别，在他们的眼里，不是牛市的行情都不叫获利行情。那么，他们的交易可能是基于周线，甚至月线而展开的。
再比如，某些定投类型的交易者，他们习惯于熊市低位以定投的方式入场，然后等牛市结束回落一段后平仓。他们也是着眼于大级别。
这些人，他们会关注今天日线收阳还是收阴吗？
不会，他们只会在于整体的趋势。
那么，为什么说，长线交易，耐心比其他因素都重要？
答案很明显，因为长线交易，着眼的是大级别的行情，而大级别的行情，很难出现的。股票的牛市和熊市的 一个完全周期至少需要几年的时间，而期货市场的一个趋势和震荡转换，可能也需要半年左右的时间。
在这个过程中，很多时候，我们是需要蛰伏，观望。我们需要看着别人在那里玩的不亦乐乎而保持冷静。我们需要耐心的等待自己的信号出现才能够进场。
同样，在我们持仓了之后，我们的盈利也并不是立即就兑现的，我们交易的是一个大行情，大行情运行是需要时间的。所以，在持仓过程中，我们也必须要有耐心。
让利润奔跑一会。
如果一个交易者急躁，他就跟本交易不了大级别，他也根本就拿不了长线的单子。他可能只是能够交易一些日内短线等反馈强烈的交易了。
然而，事实告诉我们，真正能够赚钱的行情，永远是那种超级大的风口。而等待风口，站上风口，享受风口带来的收益，都需要交易者拥有充足的耐心。
这就是利弗莫尔这句话的意思。
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